05. Oktober 2021 : Promotion am Fachgebiet Banken und Finanzierung

Das Team des Fachgebiets Banken und Finanzierung gratuliert Herrn Dipl.-Kfm. Kamil Pliszka zu seiner erfolgreich abgeschlossenen Promotion zum Thema „Stress testing banks: Scenarios, models and regulation“. In Folge der Finanzkrise 2007-2009 wurde von Aufsichtsbehörden das Instrument der so genannten Stresstests für Kreditinstitute intensiv diskutiert. Hierbei geht es letztlich um die Frage, ob Institute auch wirtschaftlich schwierige Phasen (z. B. einen starken konjunkturellen Abschwung) überstehen würden, ohne in Solvenz- oder Liquiditätsprobleme zu geraten. Als Ergebnis dieser Diskussionen wurden die Vorschriften für bankinterne Stresstests erweitert und gleichzeitig umfangreiche systemweite Stresstests durch die Aufsichtsbehörden eingeführt. Herr Pliszka knüpft in seiner vorgelegten Arbeit an dieser nach wie vor hoch aktuellen Thematik an. Gegenstand seines ersten Aufsatzes ist ein Literaturüberblick zu systemweiten und bankinternen Stresstests sowie eine Darstellung der einschlägigen regulatorischen Anforderungen an bankinterne Stresstests. Im zweiten Aufsatz stellt Herr Pliszka einen Modellrahmen vor, mittels dessen Institute einen so genannten inversen Stresstest durchführen können. Inverse Stresstests wurden bei der Novellierung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) in 2010 verpflichtend für Institute eingeführt und sollen zeigen, unter welchen Umständen eine Fortführung des aktuellen Geschäftsmodells für ein Institut (gerade eben) nicht mehr möglich ist. Die Bankenaufsicht verspricht sich von dieser zusätzlichen Art von Stresstests eine stärkere Reflektion der Ergebnisse als bei klassischen Stresstests, bei denen adverse Szenarien ad hoc vorgegeben und dann deren Auswirkungen auf die Solvenz, die Liquidität und den Erfüllungsgrad von regulatorischen Anforderungen untersucht werden. Dies soll ein frühzeitiges Gegensteuern durch die Institutsleitung bei zu riskanten Geschäftsmodellen begünstigen. Im dritten Aufsatz verknüpft Herr Pliszka die Themen Modellrisiko und (Kreditrisiko-) Stresstests miteinander. Er prüft hierbei, wie stark Freiheitsgrade, die Modellentwickler bei Kreditrisikostresstests besitzen, das Ergebnis von Stresstests beeinflussen können. Wir wünschen Herrn Pliszka weiterhin viel Erfolg für seine berufliche und private Zukunft!